Beskrivning

I detta nya fördjupningsprogram studerar vi det enskilt viktigaste beslutet för ett kapitalförvaltningsuppdrag – hur det förvaltade kapitalet ska fördelas mellan olika tillgångsklasser och marknader.

Programmets fokusfrågor:

• Vilka egenskaper har olika tillgångsklasser?
• Vilken roll har alternativa och ”nya” tillgångsklasser i portföljvalet?
• Hur prognosticerar man långsiktiga avkastningar och risker?
• Hur påverkar dagens låga ränteläge de långsiktiga prognoserna?
• Hur använder man portföljvalsmodeller i den strategiska allokeringen?
• Är det motiverat med en hög andel svenska tillgångar för en svensk förvaltare?
• Vilken betydelse har likviditetsrisker på kort och lång sikt?
• Vilken betydelse har placeringshorisonten för referensportföljen?
• Vad kan en förvaltare lära sig av den s.k. ”endowmentmodellen”?

Programmet leds av Magnus Dahlquist, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Pedagogiken består av föreläsningar, konkreta praktikfallsdiskussioner och övningar som illustrerar effekterna olika allokeringsval.

För vem

Programmet riktar sig främst till dig som är involverad i arbetet med den långsiktiga referensportföljen i någon funktion. Du sitter förmodligen i ett placeringsråd och tar fram förslag om allokeringsintervall för en sådan portfölj eller sitter i en styrelse och fattar beslut i kapitalförvaltningsfrågor baserade på underlag som beretts för dig.

Fakta:

Aktuella programstarter:

13-14 maj 2019
Ort:
Handelshögskolan i Stockholm
Datum:
13 - 14 maj 2019
Språk:
Svenska
Pris:
28 000 SEK (Ex moms)
Pris exklusive moms

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!